1.1理財業(yè)務(wù)得到創(chuàng )新在生活水平以及精神文明增加的同時(shí)，居民理財理念也發(fā)生了很大的轉變，不再拘泥于儲蓄這種單一的方式上，日漸往收益更多的理財轉變。這讓商業(yè)銀行推出了大量理財業(yè)務(wù)，還帶動(dòng)了市場(chǎng)競爭。外受下面是小編為大家整理的金融風(fēng)險管理論文【五篇】,供大家參考。
金融風(fēng)險管理論文范文第1篇
1.1理財業(yè)務(wù)得到創(chuàng )新在生活水平以及精神文明增加的同時(shí)，居民理財理念也發(fā)生了很大的轉變，不再拘泥于儲蓄這種單一的方式上，日漸往收益更多的理財轉變。這讓商業(yè)銀行推出了大量理財業(yè)務(wù)，還帶動(dòng)了市場(chǎng)競爭。外受各種外資銀行的影響，理財變得更加熱鬧，在這期間出現了各種理財產(chǎn)品。
1.2金融機構同質(zhì)從當前的金融機構來(lái)看，存在著(zhù)各種金融機構，并且這些機構間都有著(zhù)清晰的界限，負責各自領(lǐng)域。在金融創(chuàng )新力度不斷加快的今天，各種金融產(chǎn)品衍生，讓原本清晰的界限日漸模糊，所以在各種業(yè)務(wù)機構交叉并行的情況下，各種業(yè)務(wù)逐漸向綜合化發(fā)展。
1.3金融創(chuàng )新必須控制同質(zhì)化從金融業(yè)發(fā)展狀況來(lái)看:雖然金融創(chuàng )新很活躍，但是在創(chuàng )新深度、廣度上依然存在問(wèn)題，在各個(gè)部門(mén)相互復制的情況下，對實(shí)際金融創(chuàng )新數量造成了很大的影響，存在很多同質(zhì)化產(chǎn)品。
2金融創(chuàng )新和金融風(fēng)險管理間的關(guān)系
金融市場(chǎng)一直都是不穩定的市場(chǎng)，存在很多不確定因素，并且這些因素都可能帶來(lái)風(fēng)險，從而造成金融損失。為了消除和預防這種風(fēng)險，必須加強金融管理。通過(guò)分析、評價(jià)各種可能存在的風(fēng)險，了解風(fēng)險大小與可能性，并且整合預測結果，采取相關(guān)措施做好風(fēng)險化解和預防。
2.1金融創(chuàng )新與風(fēng)險管理的促進(jìn)關(guān)系風(fēng)險管理作為金融創(chuàng )新的基石，金融創(chuàng )新之所以能夠快速發(fā)展和風(fēng)險管理的不斷發(fā)展與完善有很大關(guān)系，二者之間相互促進(jìn)、相互影響。在快速發(fā)展的信息時(shí)代，隨著(zhù)金融市場(chǎng)的繁榮與發(fā)展，各類(lèi)金融風(fēng)險也在不斷增多，迫切要求利用金融風(fēng)險保障金融市場(chǎng)的穩定性與安全性。在金融市場(chǎng)，也需要通過(guò)投資，降低風(fēng)險。目前，很多金融機構利用金融產(chǎn)品進(jìn)行監管和規避，同時(shí)監管隨著(zhù)金融創(chuàng )新日漸完善，再次優(yōu)化金融創(chuàng )新。
2.2金融創(chuàng )新與發(fā)展也會(huì )帶來(lái)新一輪的風(fēng)險在金融業(yè)發(fā)展中，很多人為了得到更多的收益，甘愿冒險。對于金融市場(chǎng)，一方得到利益，肯定另一方就是損失，損失與收益總量以平衡狀態(tài)呈現。加大金融創(chuàng )新，不僅減小了微觀(guān)風(fēng)險，同時(shí)也是宏觀(guān)風(fēng)險轉移的過(guò)程。從金融市場(chǎng)的整體情況來(lái)看:風(fēng)險總量不變。
3金融創(chuàng )新帶來(lái)的風(fēng)險
3.1資產(chǎn)證券化加大金融風(fēng)險在很大范疇，資產(chǎn)證券化有助于資產(chǎn)流動(dòng)，降低金融風(fēng)險。在銀行證券中，一旦摻入不良資產(chǎn)，就會(huì )影響銀行信譽(yù)和發(fā)展。在對銀行造成不利影響的同時(shí)，對貨幣來(lái)說(shuō)，也會(huì )伴隨很多負面影響，具體表現在以下方面:銀行證券化本身帶有很大的流動(dòng)性，在大多數場(chǎng)合能夠施展貨幣功能，同時(shí)這也讓當時(shí)發(fā)行的貨幣遭到影響。另外，證券化也會(huì )影響貨幣政策的執行力，從而對宏觀(guān)調控帶來(lái)不利影響。
3.2投機市場(chǎng)增加了風(fēng)險破壞力從金融業(yè)發(fā)展來(lái)看，雖然創(chuàng )新很大程度上對減小風(fēng)險給予了工具，但是我們也應該看到在創(chuàng )新的同時(shí)，還有很多風(fēng)險偏好者投機，即使金融創(chuàng )新將風(fēng)險暫時(shí)轉移到風(fēng)險偏好者上，風(fēng)險總數還是沒(méi)有降低。如果很多風(fēng)險偏好者的投機遭到失敗，就無(wú)法將風(fēng)險轉移，甚至對整個(gè)金融業(yè)都會(huì )造成不利影響。
3.3金融創(chuàng )新加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險隨著(zhù)金融市場(chǎng)的擴大，越來(lái)越多的金融單位參與到市場(chǎng)競爭中，也帶動(dòng)了金融機構的競爭趨勢。針對這種情況，為了拓展市場(chǎng)占有率，贏(yíng)得有利的競爭地位，很多金融機構加大了創(chuàng )新進(jìn)程，源源不斷地向市場(chǎng)輸入產(chǎn)品，同時(shí)這些產(chǎn)品也會(huì )涉及其他行業(yè)，在整個(gè)金融行業(yè)重合、交叉的環(huán)境下，同質(zhì)化開(kāi)始出現。在各個(gè)單位競爭力度加強的環(huán)境下，金融單位的風(fēng)險進(jìn)入下一輪創(chuàng )新，從而影響金融單位的信用值，讓規避風(fēng)險的能力減小。
4加強金融創(chuàng )新條件下的金融風(fēng)險管理建議
4.1加大金融監管力度從整個(gè)金融市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看:金融創(chuàng )新對市場(chǎng)發(fā)展具有重要作用，所以相關(guān)政府與部門(mén)必須用先進(jìn)、科學(xué)的風(fēng)險管理理念武裝自己，做好監管，為金融創(chuàng )新創(chuàng )設出穩定、安全的外部環(huán)境。通過(guò)轉變對金融創(chuàng )新的管制與介入，讓金融單位擁有一定的自。同時(shí)，政府應該將更多的精力放在監管上，在外部環(huán)境良好的情況下，保障金融市場(chǎng)的穩定性;通過(guò)鼓勵創(chuàng )新工作，為其提供更多的便利，及時(shí)制止違法、違規行為，做好處罰工作。在監管時(shí)，政府除了要把好監管力度，還必須做到有所為與不為，這樣才能保障創(chuàng )新、監管良性循環(huán)、正常發(fā)展。從監管法規來(lái)看:必須提高法規監管的前瞻性。在制定法規時(shí)，必須考慮兼容性、公開(kāi)性，整合金融監管的具體要求與利益，為其提供一定的空間，引導金融業(yè)從傳統的產(chǎn)品創(chuàng )新想經(jīng)營(yíng)機制、產(chǎn)權制度、組織體系以及市場(chǎng)創(chuàng )新上發(fā)展。對于銀行中的“球”現象，通過(guò)規避業(yè)務(wù)，盡快完善各項法規。
4.2加強自我風(fēng)險管控為了更好地推進(jìn)金融發(fā)展，對于金融創(chuàng )新中利弊，我們必須做好思想準備工作，通過(guò)分析產(chǎn)品創(chuàng )新中存在的問(wèn)題與缺陷，樹(shù)立正確的風(fēng)險管理觀(guān)念和意識。對于金融機構復雜化、多樣化的形式，必須制定可行、有效的防范制度，并且整合自身特點(diǎn)，制定出一整套的評估體系，對其進(jìn)行度量。在創(chuàng )新產(chǎn)品推出時(shí)，除了要遵循決策謹慎的原則，還應該避免急于求成和盲目從事造成的危害。
4.3加強國際合作，做好防火墻建設在金融自由和經(jīng)濟全球化的當下，如果一個(gè)國家僅僅依靠宏觀(guān)管理體系，很難應付各種金融風(fēng)險，還需要國家在遏制、防范金融風(fēng)險上加強國際合作。具體如:和國外政府簽訂監管合作協(xié)議，參與到國際監管組織中，最后達到有效監管的目標。作為微觀(guān)主體，金融服務(wù)具有專(zhuān)業(yè)突出、主營(yíng)優(yōu)勢等特征，從創(chuàng )新制度來(lái)看:激勵和監管制度最為重要，所以政府必須關(guān)注周期性風(fēng)險，從創(chuàng )新路徑上做好防火墻工作。
5結論
金融風(fēng)險管理論文范文第2篇
關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行；
業(yè)務(wù)創(chuàng )新；
風(fēng)險度量；
中間業(yè)務(wù)
金融業(yè)務(wù)創(chuàng )新是商業(yè)銀行保持自身競爭實(shí)力、吸引客戶(hù)、提高利潤水平的重要手段，其伴隨的風(fēng)險也日益受到廣泛關(guān)注。2007年美國的次級危機引發(fā)的全球經(jīng)濟衰退使人們對金融創(chuàng )新中金融衍生產(chǎn)品的高風(fēng)險性、金融機構高杠桿經(jīng)營(yíng)的危害性以及金融創(chuàng )新風(fēng)險的復雜性有了更深入的認識，各國金融監管部門(mén)也對加大金融業(yè)務(wù)創(chuàng )新監管達成共識。為保證商業(yè)銀行的健康發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng )新的持續推進(jìn)，就必須對創(chuàng )新業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行充分識別并加以有效管理，避免其危害金融實(shí)體乃至整個(gè)國民經(jīng)濟。
一、我國商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)創(chuàng )新及其風(fēng)險分類(lèi)
熊彼特在《經(jīng)濟發(fā)展理論》中將創(chuàng )新定義為新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、新生產(chǎn)方式或者技術(shù)的采用、新市場(chǎng)的開(kāi)拓、新資源的開(kāi)發(fā)和新的管理方法或者組織形式的推行。根據這一觀(guān)點(diǎn)，金融創(chuàng )新可定義為是金融機構利用新思維、新組織方式和新技術(shù)，構造新型的融資模式，通過(guò)各種金融創(chuàng )新工具的使用，取得并實(shí)現其經(jīng)營(yíng)成果的活動(dòng)。目前我國商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)創(chuàng )新從銀行業(yè)務(wù)分類(lèi)角度可分為：資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng )新、負債業(yè)務(wù)創(chuàng )新、中間業(yè)務(wù)創(chuàng )新；
從業(yè)務(wù)構成要素角度可分為金融工具創(chuàng )新、交易服務(wù)創(chuàng )新、交易技術(shù)創(chuàng )新和交易市場(chǎng)創(chuàng )新。從銀行業(yè)務(wù)分類(lèi)角度來(lái)看，目前中間業(yè)務(wù)創(chuàng )新是我國商業(yè)銀行創(chuàng )新的主要發(fā)展方向。以建設銀行為例，近幾年來(lái)各項中間業(yè)務(wù)收入基本都呈增長(cháng)態(tài)勢，見(jiàn)圖1。而作為近年來(lái)我國主要商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新的主要方向，中間業(yè)務(wù)也確實(shí)為銀行創(chuàng )造了豐厚利潤。表1列舉了我國主要商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)利潤占稅前利潤比和中間業(yè)務(wù)收入占總收入比重，各家銀行的中間利潤占比均高于收入占比，這說(shuō)明中間業(yè)務(wù)的利潤率確實(shí)要高于存貸業(yè)務(wù)，也必然是今后商業(yè)銀行重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)和主要業(yè)務(wù)創(chuàng )新方向。根據上述業(yè)務(wù)創(chuàng )新的分類(lèi)方法，我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險從銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新分類(lèi)角度可分為資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險、負債業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險；
從業(yè)務(wù)構成要素角度可分為業(yè)務(wù)工具創(chuàng )新風(fēng)險、交易服務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險、交易技術(shù)創(chuàng )新風(fēng)險和交易市場(chǎng)創(chuàng )新風(fēng)險；
此外按照巴塞爾資本協(xié)議提出的商業(yè)銀行風(fēng)險分類(lèi)可分為業(yè)務(wù)創(chuàng )新導致的信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。其中第一和第三種分類(lèi)是目前商業(yè)銀行較多采用的分類(lèi)形式。
二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險管理的必要性
業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險與傳統業(yè)務(wù)風(fēng)險有重疊之處，但也具有其特殊性和復雜性，其主要影響可以歸納為以下三點(diǎn)：
(一)業(yè)務(wù)創(chuàng )新加大了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。商業(yè)銀行間及其他金融機構競爭加劇導致傳統業(yè)務(wù)利潤水平下降，為獲取更高的利潤勢必要進(jìn)行相對高風(fēng)險的業(yè)務(wù)創(chuàng )新，我國商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營(yíng)已成事實(shí)。從商業(yè)銀行實(shí)踐來(lái)看，為滿(mǎn)足客戶(hù)的多種金融需求，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)品種均涉及多種金融業(yè)務(wù)，而非商業(yè)銀行類(lèi)金融業(yè)務(wù)通常在風(fēng)險控制及監管上要弱于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)；
大部分創(chuàng )新業(yè)務(wù)均為表外業(yè)務(wù)，表外業(yè)務(wù)利潤正在成為業(yè)務(wù)機構新的盈利點(diǎn)。這導致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險增加，信用等級下降。
(二)業(yè)務(wù)創(chuàng )新增大了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的難度。創(chuàng )新業(yè)務(wù)無(wú)前例可循，其風(fēng)險特征識別困難，缺乏成熟的風(fēng)險管理經(jīng)驗；
業(yè)務(wù)創(chuàng )新通常是客戶(hù)導向的，涉及多種金融業(yè)務(wù)，這使得創(chuàng )新業(yè)務(wù)風(fēng)險與原有的風(fēng)險分類(lèi)交叉，歸因困難，也難以準確納入現有的風(fēng)險管理體系中；
此外，商業(yè)銀行為管理業(yè)務(wù)風(fēng)險也會(huì )進(jìn)行金融業(yè)務(wù)創(chuàng )新，新的風(fēng)險管理手段又伴隨著(zhù)新型風(fēng)險，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理日趨復雜。
(三)業(yè)務(wù)創(chuàng )新導致了金融業(yè)的風(fēng)險聯(lián)動(dòng)。全球經(jīng)濟一體化浪潮下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機構之間、本國業(yè)務(wù)機構與外國業(yè)務(wù)機構之間、國內業(yè)務(wù)市場(chǎng)與國際業(yè)務(wù)市場(chǎng)之間的相互依賴(lài)性增加。業(yè)務(wù)創(chuàng )新活動(dòng)加劇了這一過(guò)程，使得銀行內部出現的風(fēng)險會(huì )在金融體系內通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)迅速傳導并放大，最終甚至威脅到整個(gè)金融體系的安全。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng )新不僅增加了自身風(fēng)險水平、加大了風(fēng)險管理難度，還會(huì )影響到整個(gè)金融體系的安全，所以商業(yè)銀行必須采取適宜方法有效管理業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險。
三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險管理方法
風(fēng)險管理的核心是在合理的成本下達到適當的風(fēng)險控制目標。首先需要有整體的風(fēng)險管理框架。在統一框架下，商業(yè)銀行可在內部一致的基礎上管理業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險，避免不同職能部門(mén)風(fēng)險管理的重復投入或缺位管理導致風(fēng)險的管理盲區，充分利用現有的人力和物力資源，避免人員權責混亂。目前各個(gè)商業(yè)銀行都基本建立起全面風(fēng)險管理體系，商業(yè)銀行可將業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險納入其中進(jìn)行有效監管。此外，商業(yè)銀行還需要針對業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險特點(diǎn)制定明確的風(fēng)險管理流程并將其進(jìn)一步細化并實(shí)施。按照風(fēng)險管理的一般流程，大致可分為五個(gè)環(huán)節。第一環(huán)節是風(fēng)險識別。業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險的識別過(guò)程應綜合考慮商業(yè)銀行的戰略目標以及相應提供的產(chǎn)品和服務(wù)、內外部環(huán)境以及變化，在此基礎上識別已有以及潛在的業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險、創(chuàng )新業(yè)務(wù)運行的內部和外部環(huán)境等，以便有效識別現有風(fēng)險以及潛在風(fēng)險，合理預計未來(lái)風(fēng)險變化特征。第二個(gè)環(huán)節是風(fēng)險評估和量化。風(fēng)險評估和量化主要評價(jià)風(fēng)險的危害以及風(fēng)險發(fā)生時(shí)商業(yè)銀行可能的損失。按照巴塞爾資本協(xié)議的要求，符合規模要求的銀行應開(kāi)發(fā)內部風(fēng)險度量模型來(lái)量化銀行面臨及潛在的業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險大小。在此過(guò)程中需要綜合分析定性和定量度量結果。鑒于業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險的管理難度，尤其需要通過(guò)敏感性分析和壓力測試等手段保證極端條件下銀行的風(fēng)險承受能力。第三個(gè)環(huán)節是風(fēng)險管理和風(fēng)險緩釋。在清楚識別風(fēng)險以及風(fēng)險可能造成的損失后，接下來(lái)的工作就是如何有效管理風(fēng)險、將風(fēng)險控制在可接受范圍內。內部風(fēng)險通常是可以通過(guò)企業(yè)的風(fēng)險管理流程和技術(shù)手段來(lái)控制的，但是外部的系統性風(fēng)險則主要依靠緩釋手段。風(fēng)險緩釋包含了風(fēng)險的接受和風(fēng)險的轉移，即接受可承受風(fēng)險同時(shí)轉嫁不可承受風(fēng)險。第四個(gè)環(huán)節是風(fēng)險監控。該環(huán)節是對上述風(fēng)險管理流程的監督和保障，包括對風(fēng)險管理手段和管理過(guò)程、管理效果的全面監控，是保證風(fēng)險管理動(dòng)態(tài)過(guò)程有效進(jìn)行的關(guān)鍵環(huán)節。商業(yè)銀行需要根據風(fēng)險監控反饋及時(shí)調整風(fēng)險管理過(guò)程中的相應部分，以便適應內部或外部風(fēng)險環(huán)境的變化。第五個(gè)環(huán)節是風(fēng)險匯報。由于金融創(chuàng )新風(fēng)險是非常規風(fēng)險，所以需要更密切的關(guān)注。銀行的管理層應確保合適的人選能夠定期接收到業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險的相關(guān)信息，包括：銀行面臨的業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險和潛在的風(fēng)險以及改進(jìn)措施、應對風(fēng)險的步驟、采取的具體措施細節和效率等。
四、業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險度量指標淺析
在業(yè)務(wù)創(chuàng )新風(fēng)險管理過(guò)程中，風(fēng)險度量是很重要的一個(gè)步驟。在風(fēng)險度量模型中，需要兩類(lèi)指標，一類(lèi)是代表創(chuàng )新的指標，一類(lèi)是代表風(fēng)險的指標。
(一)創(chuàng )新指標。根據相關(guān)研究，創(chuàng )新指標大致可以歸結為三類(lèi)：
1、專(zhuān)利技術(shù)數量。這一指標是成形的、可構成生產(chǎn)力的創(chuàng )新能力指標。在2012年證券報對國內主要商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng )新排名時(shí)，曾用銀行獲得的業(yè)務(wù)牌照數量來(lái)近似地替代這一指標。
2、研發(fā)費用投入。這一指標是潛在的創(chuàng )新能力，國外的一些相關(guān)研究通常會(huì )采用這一指標，但這一數據目前無(wú)法從我國商業(yè)銀行的公開(kāi)數據中獲得。
3、根據創(chuàng )新方向統計的財務(wù)數據。按照銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng )新主要方向統計出的數據，可以間接說(shuō)明創(chuàng )新水平。這類(lèi)指標以比例關(guān)系為佳，可以屏蔽銀行規模的影響。按照國際通行原則，一般在評價(jià)一家銀行或一國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng )新能力和水平時(shí)，主要是通過(guò)分析銀行的收入結構來(lái)獲得其業(yè)務(wù)創(chuàng )新水平高低的結論。統計數據顯示，國際大銀行的非利息收入占總收入的比例普遍超過(guò)50%，有的銀行甚至達到80%。
(二)風(fēng)險指標。風(fēng)險指標主要度量商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險大小，也可大致分為三類(lèi)：
1、企業(yè)脆弱性指標。通常用Z指標(Z—Score)代替企業(yè)的脆弱性。Z—Score模型在經(jīng)過(guò)大量的實(shí)證考察和分析研究的基礎上，從上市公司財務(wù)報告中計算出一組反映公司財務(wù)危機程度的財務(wù)比率，然后根據這些比率對財務(wù)危機警示作用的大小給予不同的權重，最后進(jìn)行加權計算得到一個(gè)公司的綜合風(fēng)險分，即Z值，將其與臨界值對比就可知公司財務(wù)危機的嚴重程度。Z--Score模型從企業(yè)的資產(chǎn)規模、變現能力、獲利能力、財務(wù)結構、償債能力、資產(chǎn)利用效率等方面綜合反映了企業(yè)財務(wù)狀況。
2、巴塞爾資本協(xié)議的風(fēng)險衡量指標。如資本充足率、核心資本充足率。這類(lèi)指標是巴塞爾資本協(xié)議在銀行風(fēng)險管理三大支柱之一，屬于銀行風(fēng)險管理能力和管理水平的標志，反過(guò)來(lái)也能夠體現銀行的整體風(fēng)險狀況。
3、傳統的企業(yè)風(fēng)險度量指標，如不良貸款比率、撥備覆蓋率、存貸比等。這類(lèi)風(fēng)險指標與第二類(lèi)指標類(lèi)似，由于有管理部門(mén)的最低要求，既能夠反映銀行的風(fēng)險暴露程度，也屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力和管理水平的標志。
五、結論
金融風(fēng)險管理論文范文第3篇
論文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險限額經(jīng)濟資本
一、引言
現代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)是由多個(gè)產(chǎn)品、部門(mén)、地區等維度組成的資產(chǎn)組合，隨著(zhù)金融市場(chǎng)競爭的不斷加劇，決策者需要在組合層面上判斷業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的風(fēng)險與價(jià)值，制定正確的經(jīng)營(yíng)戰略和業(yè)務(wù)決策。風(fēng)險管理的一項基本原則就是“不要把所有的雞蛋都放在一個(gè)籃子里”。各類(lèi)金融危機的發(fā)生更進(jìn)一步說(shuō)明，風(fēng)險集中度管理上的失控，不僅容易導致銀行遭受難于承受的損失，而且也使得風(fēng)險十分容易在不同機構、不同地區之間“傳染”，造成系統性風(fēng)險。對于超大型商業(yè)銀行，由于其管理層級多，分散風(fēng)險、控制集中度風(fēng)險的難度更大，且顯得尤為迫切。近年來(lái)，許多國外先進(jìn)銀行開(kāi)始應用經(jīng)濟資本管理方法，設定各類(lèi)產(chǎn)品和交易的風(fēng)險敞口設定七限，實(shí)行風(fēng)險限額管理。這些限額之問(wèn)相互聯(lián)系和制約，在風(fēng)險管理中發(fā)揮著(zhù)制約、分散和預警作用，形成一個(gè)有機的風(fēng)險限額管理體系。
二、風(fēng)險限額管理的理念
風(fēng)險限額是根據風(fēng)險調整后資本收益率(RAROC)的最大化原則，應用資產(chǎn)組合分析模型設定的風(fēng)險敞口(EAD)或風(fēng)險價(jià)值(、aR)的最高上限。風(fēng)險限額代表了銀行在某一項業(yè)務(wù)中所能容忍的最大風(fēng)險，凡在限額以?xún)劝l(fā)生的非預期損失，都可以通過(guò)銀行經(jīng)濟資本來(lái)抵御，超出限額則意味著(zhù)損失會(huì )超過(guò)承受能力。限額管理是一種基于風(fēng)險計量的管理方式，它綜合體現了銀行的經(jīng)營(yíng)戰略、政策導向以及資本配置，代表了當今風(fēng)險管理的專(zhuān)業(yè)化、精細化和系統化發(fā)展方向。與傳統風(fēng)險管理方式相比，它具有如下特征：
(一)限額管理是對風(fēng)險的事前管理。在風(fēng)險管理體系中，各類(lèi)敞口的限額都是根據對風(fēng)險變化的預測提前設定的。當某類(lèi)風(fēng)險敞口保持在限額以下，說(shuō)明業(yè)務(wù)發(fā)展穩健，風(fēng)險基本可控；
當風(fēng)險敞口逼近限額時(shí)，監測系統將發(fā)出預警信息，提示風(fēng)險經(jīng)理采取防范措施；
而風(fēng)險敞口一旦突破限額，就預示著(zhù)風(fēng)險正在顯著(zhù)上升，風(fēng)險經(jīng)理應啟動(dòng)緊急處理程序?？梢?jiàn)，限額管理應發(fā)生在資產(chǎn)損失形成之前，屬于“防患于未然”的事前管理。
(二)限額管理是對風(fēng)險的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。限額管理強調實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監控，即在每個(gè)時(shí)點(diǎn)上，系統都可以根據最新市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)數據，計算調整各項限額，并監測所有限額的執行狀態(tài)。業(yè)務(wù)經(jīng)理和風(fēng)險經(jīng)理通過(guò)客戶(hù)終端，隨時(shí)從限額管理系統獲取最新數據，了解所轄業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀態(tài)，做出及時(shí)、準確的決策。從這個(gè)意義上講，限額管理必須依托一個(gè)有效的管理信息系統，在暢通發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境下實(shí)現全行范圍的連續監控。
(三)限額管理是對風(fēng)險和收益的綜合管理。風(fēng)險限額是對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模施加的一種硬性約束。從短期看，限額管理可能會(huì )對業(yè)務(wù)拓展形成一定的制約，但長(cháng)期而言它有利于銀行的持續、健康發(fā)展。某項業(yè)務(wù)的開(kāi)展在初始階段會(huì )給銀行帶來(lái)較大的收益增加，但隨著(zhù)業(yè)務(wù)不斷擴張，就會(huì )出現邊際收益遞減的現象；
而如果業(yè)務(wù)規模突破風(fēng)險限額，就會(huì )使RAROc降到較低水平，甚至出現負值，反而不利于銀行增加實(shí)際收益。因此，風(fēng)險限額不單純是業(yè)務(wù)發(fā)展的約束，更為重要的，它是銀行經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險承受能力的綜合體現。
(四)限額管理是基于資產(chǎn)組合分析的全面風(fēng)險管理。商業(yè)銀行的限額管理體系建立在風(fēng)險計量和組合分析的基礎上，不僅涵蓋了信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險，同時(shí)也貫穿了宏觀(guān)、中觀(guān)和微觀(guān)等各個(gè)層面。該體系不僅包括對單筆業(yè)務(wù)或某一客戶(hù)的交易限額，也包括國家、行業(yè)、區域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合層面的額度限制。它基于對違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風(fēng)險敞口(EAD)的準確計算，也通盤(pán)考慮了資產(chǎn)風(fēng)險之間的相關(guān)性以及整個(gè)銀行的實(shí)際資本狀況。從這個(gè)意義上講，限額管理體系具有全方位、全流程和全要素的管理功能，是銀行真正實(shí)現全面風(fēng)險管理的重要手段。
三、風(fēng)險限額管理的基本流程
(一)風(fēng)險限額設定。風(fēng)險限額管理模式的基理就是在一定資本約束的條件下，按照組合的風(fēng)險調整后收益率(RAROC)最大的規則將貸款限額總量分配到各個(gè)債項。風(fēng)險限額設定是整個(gè)限額管理流程的重要基礎，其本身就構成了一項龐大的系統工程。風(fēng)險限額的設定分成四個(gè)階段：首先是全面風(fēng)險計量，即銀行對各類(lèi)業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險進(jìn)行量化分析，以確定各類(lèi)敞口的預期損失(EL)和非預期損失。根據BaselⅡ的要求，信用風(fēng)險可通過(guò)銀行內部評級系統進(jìn)行計量。第二，利用會(huì )計信息系統，對各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合理的成本分攤方案是亟待解決的一項重要任務(wù)。第三，運用前文介紹的經(jīng)濟資本分配和配置模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存量。第四，綜合考慮監管部門(mén)的政策要求以及銀行戰略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額。
(二)風(fēng)險限額監測。銀行總行在風(fēng)險限額后，需要對限額執行情況實(shí)施連續監測，限額監測是為了檢查銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否服從于限額，是否存在突破限額的現象。為監測貸款限額的執行情況和貸款經(jīng)濟資本占用變化情況，設置單筆業(yè)務(wù)的貸款限額和經(jīng)濟資本限額監測指標?？傂酗L(fēng)險監控部按月對監測指標變化情況進(jìn)行監測，通過(guò)內部評級系統和授信業(yè)務(wù)風(fēng)險監測系統有關(guān)監測信息。當實(shí)際新增貸款余額超過(guò)新增貸款限額的理想額度時(shí)，或貸款實(shí)際占用經(jīng)濟資本超過(guò)該業(yè)務(wù)經(jīng)濟資本限額的理想額度時(shí)，對貸款限額按旬進(jìn)行監測。此時(shí)，信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)應對資產(chǎn)組合結構情況進(jìn)行分析，甄別出潛在突破風(fēng)險限額的行業(yè)，及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)。
(三)風(fēng)險限額預警。根據經(jīng)濟資本配置要求，商業(yè)銀行需要針對設定的各類(lèi)敞口理想額度和限制額度(即風(fēng)險限額)，建立監測預警機制。當實(shí)際交易額超過(guò)理想額度時(shí)，系統發(fā)出藍色預警信號；
當實(shí)際交易額超過(guò)風(fēng)險限額時(shí)，系統發(fā)出紅色預警信號。當行業(yè)出現預警信號時(shí)，風(fēng)險監控部應對出現預警信號的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行差別化分析，向總行有關(guān)信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)、審批部門(mén)及一級分行發(fā)出預警提示書(shū)，同時(shí)抄報首席風(fēng)險。
(四)風(fēng)險限額控制總行相關(guān)部門(mén)及一級分行在收到預警提示書(shū)后，根據不同的預警信號在單筆信貸業(yè)務(wù)的審批及貸款發(fā)放兩個(gè)環(huán)節分別采取先核準后審批、暫停審批、先核準后發(fā)放等相應的措施，在核準時(shí)應把分行貸款經(jīng)濟資本占用系數是否下降作為考慮因素，促使分行進(jìn)行結構調整。確保信貸投放在行業(yè)限額內。對于限額執行情況，應定期在風(fēng)險報告中加以分析描述。對超限額的處置程序和管理職責必須做明確規定，并根據超限擷的程度決定是否上報5風(fēng)險管理部門(mén)要結合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定超限額后的風(fēng)險緩釋措施，定期進(jìn)行返叵檢測?
(五)風(fēng)險限額調整。風(fēng)險限額的調整分定期調整和不定期調整兩種，定期調整是指在限額執行的中期，總行風(fēng)險管理部在對國家宏觀(guān)調控政策、產(chǎn)業(yè)及行業(yè)風(fēng)險變化、限額執行情況等進(jìn)行分析的基礎上，酌情提出調整行業(yè)限額的建議報營(yíng)彳亍風(fēng)控委審議。不定期調整是指總行信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)根據市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有充分理由認為需要調整某業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險限額，以書(shū)面形式向總行風(fēng)險管理部提出調整限額的建議，風(fēng)險管理部在進(jìn)行風(fēng)險評估和測算后，提出調整風(fēng)險限額的意見(jiàn)，報總行風(fēng)控委審議或報首席風(fēng)險官簽批。
四、風(fēng)險限額管理的組織框架
風(fēng)險限額管理工作由總行風(fēng)險管理部牽頭，總行資產(chǎn)負債管理部、計劃財務(wù)部、信貸審批部、風(fēng)險監控部及公司業(yè)務(wù)部、機構業(yè)務(wù)部、集團客戶(hù)部等經(jīng)營(yíng)和管理部門(mén)分工負責。
(一)風(fēng)險管理部門(mén)職責：負責組織設計、優(yōu)化行業(yè)風(fēng)險評級和風(fēng)險限額管理模型；
負責風(fēng)險評級和風(fēng)險限額的計量；
負責組織各相關(guān)部門(mén)對系統計算的評級結果和風(fēng)險限額進(jìn)行論證和調整，并上報有權審批機構審批；
負責擬定貸款風(fēng)險限額管理的有關(guān)政策和制度；
負責將審定后的風(fēng)險限額錄入內部評級系統；
負責行業(yè)經(jīng)濟資本占用比例變化的監測；
負責對信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)調整風(fēng)險限額的需求進(jìn)行審核并報有權審批機構審批。
(二)對公信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)職責、對公信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)包括總行公司業(yè)務(wù)部、總行機構業(yè)務(wù)部和集團客戶(hù)部。對公信貸經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)負責參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；
負責參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，提出對評級結果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見(jiàn)和建議；
負責落實(shí)指令性風(fēng)險限額管理的有關(guān)政策和調控措施；
負責根據市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要提指令性風(fēng)險限額調整的意見(jiàn)；
負責指導和督促分行執行風(fēng)險限額管理，在行業(yè)限額內優(yōu)化信貸資源配置。
(三)信貸審批部門(mén)職責。負責參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；
負責參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，根據審批情況提對評級結果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見(jiàn)和建議；
負責落實(shí)風(fēng)險限額管理的相關(guān)風(fēng)險政策和預控措施。
(四)風(fēng)險監控部職責：負責參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；
負責參與風(fēng)險限額管理的研究和討論，根據風(fēng)險監控情況提對評級結果、風(fēng)險限額及相關(guān)配套政策的意見(jiàn)和建議；
負責對風(fēng)險限額的監測和預警，并及時(shí)預警信號。
(五)資產(chǎn)負債管理部、計劃財務(wù)部門(mén)職責。負責參與風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險評級及風(fēng)險限額計量所需要的相關(guān)資料；
負責參與風(fēng)險限額管理的研究和討論；
負責綜合經(jīng)營(yíng)計劃與風(fēng)險限額的銜接。
五、風(fēng)險限額管理的體系構建
目前我國商業(yè)銀行越來(lái)越重視風(fēng)險管理，但行之有效的管理手段不多，真正掌握的核心技術(shù)也較少。實(shí)踐表明，風(fēng)險限額管理具備較強的系統性、及時(shí)性和可操作性，是一項適用于現代金融體系特點(diǎn)的風(fēng)險控制手段。我們應該加快引進(jìn)和國外該領(lǐng)域的成熟技術(shù)，結合本國銀行的具體情況，扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展這方面的研究、設計和探索工作。根據國際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗，實(shí)施風(fēng)險限額管理一般需要經(jīng)過(guò)2～3年時(shí)間，其間大致分為三個(gè)階段。
啟動(dòng)階段。風(fēng)險限額管理涉及銀行的所有業(yè)務(wù)條線(xiàn)，對全行經(jīng)營(yíng)管理將產(chǎn)生重大影響，因此，董事會(huì )和高管層必須對此做出戰略決策。尤其是長(cháng)期以來(lái)，我國商業(yè)銀行習慣于粗放式經(jīng)營(yíng)模式，偏重業(yè)務(wù)擴張，輕視風(fēng)險控制，對限額管理理念在短時(shí)間恐怕難以接受，所以需要最高決策層下決心，方能有效地推動(dòng)。決策者應對實(shí)施限額管理的戰略意義形成共識，對工程實(shí)施難度做出充分估計，做好戰略部署，集中優(yōu)勢資源，積極穩妥地推進(jìn)工程建設。啟動(dòng)階段的前提規劃至關(guān)重要，可考慮聘請國外咨詢(xún)公司協(xié)助完成規劃，并由銀行專(zhuān)家進(jìn)行充分論證。
金融風(fēng)險管理論文范文第4篇
任何一個(gè)成熟的市場(chǎng)最終都難逃標準化和同質(zhì)化的命運，這是由于市場(chǎng)充分競爭消除了經(jīng)濟租，參與者只能通過(guò)努力獲取一個(gè)正常的經(jīng)濟利潤，雖然金融手段的創(chuàng )新可以讓個(gè)體機構在一定時(shí)間內保持短暫的競爭優(yōu)勢，而高度發(fā)達的信息傳播很快又或抹平這種差異。如最初“余額寶”出現的時(shí)候獨樹(shù)一幟，高利率、高流動(dòng)性、低風(fēng)險迅速吸引了大量投資者，但隨后不久騰訊、國金證券等也相繼推出，各家產(chǎn)品無(wú)論是收益上還是性質(zhì)、形式上都漸漸趨同，差異化越來(lái)越不明顯。
二、金融創(chuàng )新所引起的金融風(fēng)險
（一）資產(chǎn)證券化加劇金融風(fēng)險
資產(chǎn)的證券化本質(zhì)上是通過(guò)金融杠桿綁架?chē)邑泿耪?，變相的增加貨幣的發(fā)行。因為在資產(chǎn)證券化之后，首先會(huì )增加流通性，流動(dòng)性帶來(lái)的結果就是貨幣貶值，這對當局的貨幣政策顯然具有一定的沖擊。其次，在資產(chǎn)證券化支出，銀行雖然應當對資產(chǎn)進(jìn)行評估定級，但更多的時(shí)候銀行為了追求自身的經(jīng)濟利益，而忽視廣大投資者的投資安全，不惜用欺騙的手段和擴大杠桿的辦法來(lái)提高自身經(jīng)營(yíng)收入，卻將大量的風(fēng)險推給了投資者和整個(gè)經(jīng)濟市場(chǎng)。
（二）市場(chǎng)投機擴大風(fēng)險破壞性
金融市場(chǎng)從誕生之初就是風(fēng)險規避與風(fēng)險投機的樂(lè )園，投資者通過(guò)金融工具轉嫁風(fēng)險，而投機者則是通過(guò)金融投機獲取經(jīng)濟收益。這二者是共生共存的，沒(méi)有大量投機的存在，投資風(fēng)險無(wú)從轉移同樣金融市場(chǎng)也將是一潭死水。
三、加強風(fēng)險管理推進(jìn)金融創(chuàng )新
金融風(fēng)險幾乎是不可避免的，但并不代表金融創(chuàng )新就不能發(fā)展，事實(shí)上只要我們把握好風(fēng)險控制，合理規劃管理做好風(fēng)險預警，積極發(fā)展穩步的金融創(chuàng )新對社會(huì )發(fā)展還是十分必要和有利的。
（一）加強監管規范金融創(chuàng )新環(huán)境
政府作為社會(huì )的統一管理機構，也作為市場(chǎng)公平正義的維護者，在金融創(chuàng )新這個(gè)大市場(chǎng)里一定要當好守夜人的職責，為金融市場(chǎng)提供一個(gè)良好的經(jīng)營(yíng)投資環(huán)境。即制定完善的法律法規，構建健全健康的金融創(chuàng )新體系，對金融創(chuàng )新產(chǎn)品進(jìn)行嚴格的審查和信用評估，對金融機構的行為進(jìn)行嚴密監督，嚴厲打擊一切侵害投資者合法權益的行為。
（二）完善金融機構風(fēng)險管理機制
金融機構自身在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中也要更加注重風(fēng)險管理和金融風(fēng)險的防范，在進(jìn)行金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng )新的同時(shí)要全面考慮到產(chǎn)品的風(fēng)險等級、對自身經(jīng)營(yíng)的影響、對投資者的影響等。這就要求金融企業(yè)應當結合自身特點(diǎn)，在借鑒國外成熟金融機制的基礎上，制定完善的風(fēng)險管理制度，對企業(yè)金融創(chuàng )新情況進(jìn)行全面監控，確保風(fēng)險控制在可以承受的范圍內。
（三）嚴格把關(guān)金融創(chuàng )新產(chǎn)品質(zhì)量
金融產(chǎn)品的創(chuàng )新和投資者風(fēng)險管理密切相關(guān)，金融機構作為風(fēng)險的評估者應當本著(zhù)對投資人負責的態(tài)度，避免片面的以高收益為目標而忽略掉風(fēng)險控制。在現階段，更多地應當以?xún)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為創(chuàng )新標的，盡量規避不良資產(chǎn)的創(chuàng )新。
四、結語(yǔ)
金融風(fēng)險管理論文范文第5篇
在世界金融危機爆發(fā)之后，我國商業(yè)銀行開(kāi)始重視風(fēng)險的管理的重要性，風(fēng)險管理體系也逐漸建立起來(lái)。但是和國外發(fā)達國家的商業(yè)銀行風(fēng)險管理比較來(lái)看，我國的商業(yè)銀行在揭示風(fēng)險和控制風(fēng)險上明顯還存在較大差距，這種差距主要表現在以下幾個(gè)方面：
1.各種風(fēng)險并存，風(fēng)險管理存在一定難度。首先，我國經(jīng)濟的高速發(fā)展使得融資信貸規模得到大幅度增長(cháng)，銀行在資本管理上的難度逐漸增大。我國的貨幣政策受到國際金融危機的影響一直采取寬松的政策形式，主要依靠投資來(lái)拉動(dòng)內需，這也就意味著(zhù)商業(yè)銀行的信貸規模迅猛增長(cháng)，資本管理的難度達到空前難度，企業(yè)不愿意償付或者沒(méi)有足夠的能力償還銀行貸款，銀行面臨著(zhù)嚴峻的信用風(fēng)險。其次，銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險日益險峻。我國目前開(kāi)始運用市場(chǎng)化的方式對金融市場(chǎng)的資金籌集和運用，這使銀行面臨著(zhù)資金流動(dòng)和資金支付困難的可能。銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的發(fā)展促進(jìn)了商業(yè)銀行的資金流動(dòng)性管理，但是我國的同業(yè)拆借市場(chǎng)發(fā)展不完善，商業(yè)銀行很可能面臨資金流動(dòng)性危機。最后，我國金融市場(chǎng)中利率、匯率和其他金融衍生品的交易風(fēng)險逐漸增加。我國近年來(lái)進(jìn)行利率市場(chǎng)化的改革，中央銀行也通過(guò)利率調控手段進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟調控，利率變化的頻率和幅度正在進(jìn)一步增加，銀行面臨的利率風(fēng)險也在逐漸增大。在經(jīng)濟全球化的過(guò)程中，各個(gè)商業(yè)銀行外匯交易和外匯業(yè)務(wù)規模逐漸增大，匯率波動(dòng)對商業(yè)銀行的影響也在逐漸增加。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗，商業(yè)銀行對金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)一步加大。
2.商業(yè)銀行缺乏完善的風(fēng)險管理系統。我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理沒(méi)有形成完善的體系，缺乏有力的組織結構作為保證，風(fēng)險管理內部控制制度建設缺失，相對來(lái)說(shuō)比較分散，部分商業(yè)銀行在信貸審批中依然存在著(zhù)靠經(jīng)驗、靠領(lǐng)導的工作方式，在信貸前不審查、信貸中不檢查、信貸后也不復查的弊端。
3.風(fēng)險管理理念與文化的缺乏。我國商業(yè)銀行缺少風(fēng)險管理的文化理念，風(fēng)險管理缺少專(zhuān)業(yè)人士指導。企業(yè)文化對于任何一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是靈魂和生命，企業(yè)文化中能否有效的融入風(fēng)險管理意識決定了企業(yè)風(fēng)險管理成功與否。風(fēng)險管理工作需要一定的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)能力，在實(shí)際操作中具有復雜性，對風(fēng)險管理工作人員的素質(zhì)要求比較高，要求風(fēng)險管理人員具備較強的洞察力和前瞻性，否則對商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的風(fēng)險本質(zhì)很難有精確的把握，建立高素質(zhì)的人才隊伍對于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)很有必要。
二、增強我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策和建議
1.構建逆周期的金融宏觀(guān)審慎管理制度框架。謹慎的監管制度要求金融監管部門(mén)應該對金融機構流動(dòng)性、杠桿率和資本充足率進(jìn)行嚴格的管理，按照相關(guān)的管理標準進(jìn)行管理；
另外金融監管部門(mén)要審時(shí)度勢地確定金融監管的重點(diǎn)，考慮到經(jīng)濟周期運行的特點(diǎn)和貨幣政策的要求等，使得金融機構能夠正常的運作下去。在當今的經(jīng)濟發(fā)展世界，金融已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的重點(diǎn)和要點(diǎn)，美國金融危機雖然對我國的金融和經(jīng)濟發(fā)展影響不大，但是卻使得我們意識到宏觀(guān)審慎管理的重要性，積極吸取發(fā)達國家發(fā)展的教訓，在后金融危機時(shí)期我們不僅僅要關(guān)注單個(gè)行業(yè)或者金融機構面臨的風(fēng)險，更應該站在宏觀(guān)的角度上加大審慎政策的力度。
2.加強杠桿率監管?！渡虡I(yè)銀行杠桿率管理辦法》明確規定了商業(yè)銀行的杠桿率不得低于4%，這使得商業(yè)銀行資本套利的機會(huì )大大減少，商業(yè)銀行內部風(fēng)險管理模型存在的缺陷可以用杠桿率監管來(lái)彌補，使得金融體系中的資本規模保持在一定的、合理的水平上。另外，杠桿率監管可以避免商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表的過(guò)度擴張，避免商業(yè)銀行承擔過(guò)度的風(fēng)險，控制銀行體系杠桿化水平的非理性增長(cháng)和系統性風(fēng)險的持續累積。
